#옵션 매도 전략 일지 - 코인#20240126 (API 활용)

by memomo 2024. 1. 26. 13:34

개요

- BTC 옵션 양매도 전략을 하고 있음.

(=> BTC 가격이 프리미엄합 구간 범위 내에서 횡보해주면 무조건 수익인 전략/ BTC 프리미엄이 워낙 높아서 해봄)

#옵션 매도 전략 일지 - 코인#20240118

전략 개요 코인 옵션을 하려면 BTC로 바꿔야 하다보니 아래 두 전략을 모두 이용하여 포지션을 잡기 시작하였음. 2023.12.30 - [투자 전략] - #투자아이디어# 코인 옵션 양매도/커버드 전략 검토 #투자

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#투자아이디어# 코인 옵션 양매도/커버드 전략 검토

직전글의 전략 중 변동성이 커서 프리미엄도 높은 코인 옵션의 수익 가능성을 검토해보고자 함 2023.12.29 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자아이디어# 옵션 매도 전략(커버드콜/양매도/커버드풋 전략) #

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API 활용

- 콜옵션, 풋옵션 프리미엄의 합을 Deribit API로 얻기 시작함.

- 기간 대비 프리미엄이 높을 때 진입하고 기간 대비 프리미엄이 낮을 때 일부 차익실현 하는 전략을 하기 위함!

- 아래와 같이 옵션 만료일별로 남은기간과 "프리미엄의 합"(=콜옵션, 풋옵션 프리미엄의 합)을 시간마다 기록함

-> 시간 별로 프리미엄이 어떻게 달라지고 있는지 보기 위함.

- 위 기록을 토대로 아래와 같은 그래프를 매번 얻을 수 있음.

-> 기간별로 일정하게 떨어지다가 5-10일 이내부터 급격히 빠지는 특징이 있음.

-> 이때 진입하는 것은 프리미엄이 낮은 상태이기 때문에 양매도로 접근하기 위험할 수 있음.

-> 일정하게 빠지는 30일 ~ 90일 요 구간이 안전한 가격 구간(=프리미엄 합)도 넓고 수익도 일정하기 때문에 이 부분을 타겟으로 수익보고 팔고 하는 식이 괜찮을 것으로 보임.

-> 비트코인이 급변동할 경우 그래프가 전체적으로 위로 움직일 것으로 예상됨 . (최근에 40K 깨질때 60일남은 프리미엄도 거의 18%이상 갔었음. ) => 이때 남은 비트 추가진입

-> 데이터들을 쌓다보면 현재 날짜에서 프리미엄이 상대적으로 높게 형성된건지 적게 형성된 건지 파악할 수 있을 것으로 예상.

현재 포지션 상황

- 안정성을 높이기 위해 가격에 맞추어 포지션을 추가로 늘림

1. 44000 양매도 약 19%에 총 1BTC 진입 (1/14 : 한 75일쯤 남았을때 진입) -> 0.0131 BTC 수익 -> 10% 정도 수익중

2. 43000 양매도 약 17%에 총 0.8BTC 진입 (1/19 : 한 70일쯤 남았을때 진입) -> 0.0048 BTC 수익

3. 41000 양매도 약 16%에 총 2BTC 진입 (1/22 : 67일 남았을 때 진입) -> 0.0085 BTC 수익 (프리미엄 낮게 진입한듯..)

=> 70-80일때 19% 정도에 진입하는게 2주만에 10% 수익이면 이구간을 꾸준히 공략하는 것도 괜찮을 것으로 생각

- 현재 전체 수익 (다만 며칠전 하락때만해도 -0.03 BTC 정도 였음...)

- 지금은 아마도 프리미엄이 낮은 수준일 것으로 예상됨

- 양매도는 승률이 높으나, 수익이 제한되고 손실이 무한대라 크게 잃기전에 언제나 정리하는 것이 중요함!!!

현재 BTC 차트

- 최근에 쭉빠졌다가, 100일선 지키면서 횡보중..!!!!

계획

- 1번 포지션은 이미 행사가격과 현재가격이 10% 정도 차이가 생겨서 BTC가 더 빠지면 그냥 정리해버리고 횡보하거나 올라주면 30일정도까지 들고있다가 정리

- 4월물(90일 남은) 옵션이 20% 넘어줄 때 추가 시드 진입해볼 예정

(한창 BTC가 40K 뚫으면서 핫할 때는 거의 90일 넘게 남은 프리미엄합이 거의 23 - 26%까지도 갔던 것으로 기억함 ㄷㄷㄷ)

=> 이게 90일 남은 프리미엄 합의 최대값이지 않을까 함.

- 31K - 42K 횡보가 끝나면 다시 상승장이지 않을까하는 막연한 예상 => 안전하게 풋옵션 매도로 접근해도 괜찮을듯..?

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