#옵션 매도 전략 일지 - 코인#20240221 (첫달 성과!/자동화)

 

 

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성과

 

 

1. 첫 달 목표수익금 달성

 

- 오늘 프리미엄이 갑자기 쭉 빠지면서 테스트로 시작한 첫 1개월 수익목표를 달성!! (일단 조금 익절해놓을지..?)

 

-  아직 프리미엄이 기간 대비 높은 상태임에도 불구하고, 이번달은 원웨이 상승이 있었고, 콜옵션 매도를 롱선물로 헷징하고, 풋옵션 매도 수익실현을 빠르게 다 했던 덕에 어느정도 수익이 확보됨.

 

- 수익률은 비트 움직임이나 헷징 상황에 따라 매달 달라질 것으로 예상됨. (이번달의 경우 투입금액 대비 15% 정도)

 

- 헷징 이후에 가격이 원상복귀할 때 손해가 될지가 관건..

 

(+ BTC 헷징하면서 들어오는 펀딩피도 쏠쏠!)

 

 

2. 트래킹 데이터 확보 

 

- 1달간 프리미엄 트래킹한 기록이 쌓여서 이제 프리미엄이 언제 높은 것인지 기준을 세울 수 있을 것으로 예상 

(파일명 이상함..) 

 

- 대충 어제같은 프리미엄이면 매우 높은 수준..!

 

(예시)

 

* 1월 31일 프리미엄

-> 62일 남은게 14% / 요때는 90일 남은게 20% 정도였음

 

* 2월 20일 프리미엄

-> 66일 남은게 20% : 이런거는 무조건 포지션 잡으면 왠만하면 수익이겠다

 

 

- 근데 기간 대비 프리미엄에 대한 기준값 수식을 어떻게 계산하면 좋을지 고민..

 

- 기준값이 생기면, 패시브로 가는 포지션이랑 높을때 들어갔다 낮을때 빼는 액티브 포지션 구분해서 진입!!

+ 헷징용 자금도 남겨둬야함

 

 

 

 

3. 프로그램 자동화  

 

1) 양매도/커버드콜 헷징/정리 프로그램 (반자동 ㅜ )

 

- 포지션을 직.접. 만기일/행사가/콜풋/수량/프리미엄 순으로 입력해놓으면 비트코인 가격이 상승하여 헷징이 필요할 때 선물 포지션을 잡고 알람을 줌 (반대 옵션 포지션은 이때 정리할 것인지 고민해봐야하기에 일단 헷징만 자동으로...)

 

 => 놀 때 비트가 급박하게 움직여도 대응이 됨(청산 방지)

 

- 헷징이 되고나면 커버트콜/풋 포지션으로 분류됨. 시간이 흐르거나 가격이 변동하여 옵션프리미엄이 한 2% 이내까지 빠지게 되면 선물이랑 옵션 포지션을 자동으로 정리해버림.

 

=> 수익화 타이밍 잡아줌

 

 

 

2. 옵션 프리미엄 트래킹 프로그램

 

- 한시간마다 월물별 현재가격에 가까운 행사가의 콜옵/풋옵 프리미엄의 합을 기록하는 프로그램. 

 

- 기준가를 찾기위한 프로그램

 

 

 

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계획

 

 

- 기간별 프리미엄의 기준이 되는 수식을 하나 계산

 

- 기준값보다 높을 때 진입하고 기준값에 왔을때 정리하는 프로그램 만들기!!!!