#옵션매수 + 그리드(자동매매) 전략# 코인(BTC) 편

2024.08.12 - [투자 전략] - #투자아이디어# 옵션매수 + 그리드(자동매매) 전략

#투자아이디어# 옵션매수 + 그리드(자동매매) 전략

 

- 위 전략을 구현하기 위한 자동매매를 개발함

 

 

---

 

 

 

- 코인 움직이는거에 따라 위아래로 롱숏을 계속 지정가로 걸면서 쫓아감 

(위로가면 숏체결, 아래로가면 롱체결(수익실현))

 

 

---

 

 

- 큰 장점은

 

* 콜옵션 매수라서 선물 숏을 잡기때문에 펀딩피 수익이 있음. 

* Deribit 거래소가 선물 거래에서도 Maker(지정가거래)에 대해서 수수료를 0$로 책정중!!!

(현물거래는 시장가도 수수료 0!!)

 

- 잠깐.. weekly future는 maker가 돈을 받네..???

 

 

 

 

---

- 세팅 (전글 참조)

 

* 옵션 : 10월 25일 만기 콜옵션 10.3% 매수 (3.2BTC)

* 선물 : BTC-PERPETUAL 1.6BTC 숏
( 상승시 최대 2.4BTC 숏, 하락시 최소 0.8 BTC 숏 유지)

 

=> 그리드 대상 BTC 0.8 BTC

=> 약 20%(옵션프리미엄x2) 구간 동안 그리드를 하기 위해 0.25% 씩 쪼개서 한번에 0.01 BTC 씩 거래 

=> $150 달러마다 0.01 BTC 매수 또는 매도 (매수때 수익이 생기는 형태)

 

* 저 포지션을 위해 투입되는 비용은 아직 책정 불가

(현재 마진 비율을 감안할 때 $20000 기준으로 저 포지션의 2배 이상 잡을 수는 있을 것 같음)

 

 

 

- 느낀점

 

* 옵션 구간이 커지면 한번 거래에 사용될수 있는 수량이 너무 적어지는 단점이 있음. (0.01BTC) 

 

* 거래는 많이 일어나나 수익이 좀 미미하고, 옵션 프리미엄 떨어지는 속도가 더 큰거같기도.. 

 

* 옵션 프리미엄 적은걸 사서 구간을 짧게 잡고 그리드를 크게 돌리는 것이 나아보이지만, 기간이 길수록 옵션프리미엄 상승분이 점점 적어지다보니 나름의 장점도 있어 딜레마... (반대로 기간이 짧으면 옵션프리미엄이 빨리 빠짐)

 

* 그러면 일단 종목 특성상 프리미엄이 적은 종목을 공략해보는 방향으로 잡힘.

 

* 여러 종목을 검토해본 결과로는 일단 코인, 천연가스는 옵션 프리미엄이 과하게 높음.  

(=위아래 변동폭이 매우 크다보니 옵션 매수 도박자들이 매우 많은 종목)

 

 

* 나스닥이나 원유(Crude Oil)이 한달 2-3%, 3달이상 길어져도 4-5% 프리미엄으로 적당한 것으로 보이며, 이 종목들도 꽤 변동성이 있는 것으로 한가닥하는 친구들.

 

 

* 전반적인 수익률은 전 글에서 검토해봤으나 선물을 이용할 때 레버리지가 끼다보니 투자비용 대비 수익률에 대한 계산이 아직 명확하진 않음. (해선, 코인마다 레버리지 다름)

+ 그리드는 얼만큼 발생할수 있을지 예측이 어렵기에 수익률예상이 좀더 어렵.

 

 

* 일단 만들기는 어렵지 않아서 돌려보면서 테스트해볼 예정