#옵션매수 + 그리드(자동매매) 전략# 원유(Crude Oil) 편

 

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도입

 

 

2024.08.12 - [투자 전략] - #투자아이디어# 옵션매수 + 그리드(자동매매) 전략

#투자아이디어# 옵션매수 + 그리드(자동매매) 전략

 

 

- 위 전략에 꽂혀서 자동매매들을 작업함.

 

2024.08.20 - [투자 일지] - #옵션매수 + 그리드(자동매매) 전략# 코인(BTC) 편

#옵션매수 + 그리드(자동매매) 전략# 코인(BTC) 편

 

- BTC로 작업하고 돌려보면서, 그리드 커버 구간이 너무 넓은거는 오히려 단점으로 느껴짐

(그리드 수량이 적고, 옵션 프리미엄은 그만큼 커서 가격변동이 일정범위 이내일 경우 그리드로 옵션프리미엄을 극복하지 못할 수도 있음.)

 

 

 

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종목

 

- 원유, 나스닥이 괜찮아보이는데, 한달 3% 프리미엄인 원유는 월봉기준으로 3% 미만 변동한 적이 거의 없어보여서 원유로 일단 작업함. 

 

원유 월봉

- 별로 안커보이는 작은 봉도 무려 위아래 10% ....!!

 

- 이걸로 결정하고, 아래와 같이 세팅함.

 

 

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세팅

 

* 옵션: 9월 17일 만기 풋옵션(73$) 약 3.22% 매수 4계약

* 선물 : Micro Crude Oil 20 계약 롱(72.92$)
( 상승시 최소 10계약, 하락시 최대 30 계약)

=> 그리드 대상 10 계약

=> 약 6.44%(옵션프리미엄x2) 구간 동안 10개로 그리드를 하기 위해 대략 0.6% 씩 쪼개서 한번에 1계약씩 거래 

=> 0.47$ 달러마다 1계약 매수 또는 매도 (매도때 수익이 생기는 형태)

 

* 저 포지션을 위해 투입되는 비용은 아직 책정 불가

 

* 수수료는 Micro 1계약당 1$ (1계약 가치는 거래금액 x100 => $7292 => 0.01% 정도) 

 

 

 

 

* 잠깐 계산 -----------------------------------------------------------------

 

40계약(Micro 기준)의 3.2% (옵션프리미엄) 를 극복하기 위해서, 1계약으로 0.6%씩 수익보면 약  200번 정도 거래해야 극복가능 => 30일이므로 6-7번 정도만 거래하면된다!?

 

 

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느낀점

 

- 장점은 프리미엄이 착함. (BTC였을경우 같은 기간일때 프리미엄이 최소 2배이상)

 

- 달러 그리드 때문에 한투 API를 뚫어놔서 금방 만듬.

 

- 물량을 좀더 키워서 0.25% 마다 그리드할 수 있으면 그리드 수익으로 옵션 프리미엄 극복 가능할수있을듯한..?