#매매일지# 9월 FOMC 이후 포지션 변경 (나스닥 숏->롱) // 김프

 

 

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현재 포트폴리오

 

 

 

- 해외선물에 기존의 해선으로 트레이딩 하던거 + 아래 전략 해보는거 때문에 비중 더 추가되어 있어서 많음. 

2024.08.20 - [투자 일지] - #옵션매수 + 그리드(자동매매) 전략# 원유(Crude Oil) 편

#옵션매수 + 그리드(자동매매) 전략# 원유(Crude Oil) 편

 

 

- 코인 김프가 오랜만에 0%까지 와서 현금 다 김프로 땡기는 중!!

 

(김프 하세요!!)

 

 

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매매일지

 

 

 

- 9월부터 아주 어려운 장이 지속되고 있음

 

- 지난 글 이후 9/6 실업률이 잘나와서 원래 안좋을뻔 했는데 시장이 과하게 침체로 반응하여 시세가 크게 나와주면서 단기채권/엔화(커버드콜)/나스닥숏 대부분 수익 실현함.

 

2024.09.05 - [투자 일지] - #매매일지, 시황 정리해보기# 실업률 발표 전망, 장기채 이슈

#매매일지, 시황 정리해보기# 실업률 발표 전망, 장기채 이슈

 

 

 

-  다시 조금씩 상승하길래 숏 잡아보면서 사고 팔고 잘되고 있었는데 9/11 인플레이션 발표 이후 숏이 잘 가다가 젠슨황 등장인터뷰로 약 3%를 말아올리면서 손절 나감 (??? 이게맞나)

 

 

 

- 금리인하 베팅이 거의 직전까지 25bp, 50bp 반반인 상황이였고, 금리 예측은 너무 어려우니, 엔화는 커버드콜로, 채권은 장단기 금리차 베팅으로 (2년물롱, 10년물숏) 베팅해놓고 한쪽 수익이 크게 나오면 정리하는 식으로 단타함.

 

 

- 대신 25bp든 50bp 나스닥은 하락시나리오가 가능하였고(이전글), 추세선까지 터치하면서 상승이 이미 나왔기에 나스닥 숏은 강하게 잡았음. (+ 심지어 풋콜 비율 저점!!)

나스닥 일봉

풋콜비율 일봉

 

 

<FOMC 결과> 

- 연준 50bp 인하와 함께 경기 침체 없음을 시사하였고, 최종 목표금리도 인상함. 

 

 

- 발표나 인터뷰 당시에는 대혼돈 이였으나, 다음날 아침부터 추세선 뚫으며 쭉 원웨이 상승 나옴. 

 

 => 이번 빅컷은 롱이라는 시장의 결론으로 보여서 결국 숏 정리!!

 

 

- 다행히 채권 매수 매도, 엔화 매수 매도 타이밍이 잘맞아서 합계로 큰 손실없이 숏 포지션 정리  후 롱으로 전환

 

 

 

 

 

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향후 계획

 

 

<지수 투자>

 

- 최근에 아주 어지러웠는데 당분간은 한 방향성으로 잡히지 않을까 생각 

 

- 무엇보다 나스닥도 하방 추세선을 돌파하였고, 시장이 빅컷에 경기침체도 없는 골디락스 쪽으로 해석하는 것으로 보임

 

- 심지어 달러엔이 크게 흔들리지 않았음 -> 이미 50bp 급을 반영했던 것으로 보이고, 최종 금리 인상도 있어서 그런지 오히려 엔화가 크게 하락했다가 회복중임. + 일본의 금리 동결과 함께 천천히 올리겠다는 발표 

 

=> 당분간은 빠질때 마다 롱을 보는 식으로 뷰 변경!

 

- 물론 이러다 갑작스런 일본의 금리인상 있거나 전쟁있으면 바로 도망!!

 

- 침체가 아니라고 하면 금리인하기 이기도하고, 대형주는 그동안 많이 올랐으니, 소형주, 중형주가 유리할 것으로 보고

중형주인 S&P400, 소형주인 Russel2000 선물로 조금씩 잡기 시작!

S&P 400은 역사상 고점 돌파 직전

 

- 확률은 높지 않으나 이제부터 물가가 오르거나, 실업률이 급격히 상승하면 바로 하락신호로 잡힐수도 있을 것으로 예상됨 + 엔화가 다시 강해지면 시장은 또 숏으로 전환될 수 있음 -> 지표발표/엔화 움직임 잘 보면서 도망갈준비..   

 

- 길게 볼 때 침체가 오는 것으로 생각은 들지만, 올해는 앞으로 대선, 연말 랠리가 준비된 만큼 당분간은 빠질 때 롱을 보다 내년초부터 다시 숏을 봐야하나 생각됨. 

 

 

 

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<엔화, 채권투자>

 

- 일단 장단기금리차 정상화 베팅이 상당히 마음도 편하고 수익도 괜찮음 -> 비중확대 예정

 

- 엔화도  오늘 빠졌을 때 콜옵션 매도를 정리해서 일단 순수 롱으로 잡아놓고 있는 상태이고, 물려서 일단 쎄게 잡았는데 아래 엔화 투기적 순포지션이 20일 발표 때도 롱으로 유지 중이라 일단은 버텨볼듯한..? (다만 이게 후행적 지표인지는 모르겠음.)

 

 

 

- 장기물은 일단 많이 내렸었기에 최근에 계속 다시 오르는 중 -> 2년물은 상대적으로 덜 오르면서 장단기 금리차 정상화 점점 커짐

 

 

- 앞으로 금리인하 속도에 대해서 예측이 많은데, 데이터가 하나씩 나오면서 방향이 잡힐 것으로 예상됨.  (물가 , 실업률)

 

 

- 채권은 그나마 할만한건 장단기 금리차가 다시 0으로 한번 와준다면 인플레이션 강해지는게 아닌 한 크게 베팅해도 될듯함. (금리인하도 시작됐고 다시 역전이 깊어지긴 어려울 것으로 보이므로) 

 

 

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결론

 

 

 

- 나스닥은 다시 상승추세를 좀 탄거 같음.(추세선 돌파)

 

- 길게 봤을 때 침체로 갈거 같으나 당분간은 금리인하 효과, 대선, 연말 랠리 준비되어 있어 롱으로 베팅할듯

 

- 이번주에는 조정나오면 롱 타보는 식으로 해볼까 생각중

 

- 이번주는 경제성장률, 소비 지표 발표 예정 -> 경제성장률 3% 예상이고, 이대로 나오면 시장은 무조건 롱일듯 (침체아니다~~)

 

- 다만, 물가가오른다/실업률이 다시 크게 상승한다/엔화가 강해진다/전쟁난다 => 걸리면 숏 전환 가능성 있음.

 

 

 

- 일단 롱가자~ 

 

+ 시스템 매매로 비중 많이 옮길예정

 

( 김프/ 비트양매도/ 옵션그리드 ) 

 

 

 

- 시드가 좀 생긴만큼 ISA 계좌나 배당주 공부하여 조금씩 모아볼 예정!!!