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컨셉  - 옵션 매수는 손해가 프리미엄으로 한정되고 수익은 제한이 없음.  - 콜옵션 또느 풋옵션을 매수해놓고, 반대포지션을 그리드 매매로 돌려서 옵션 프리미엄 이상 수익을 추구하는 전략!    이론  - 콜옵션 10계약 매수 + 5계약 정도 선물 숏 잡기  (위로 쭉 상승하는 경우)-> 롱 크기가 숏 크기보다 크기때문에 수익 가능 (아래로 쭉 빠지는 경우)-> 아래로 쭉 빠지면 콜옵션 매수를 위해 지불한 프리미엄보다 선물 숏에서 발생하는 수익이 크기때문에 수익 가능 (일정범위 근처에서 움직이는 경우)-> 선물 숏 포지션을 그리드 매매로 일정구간에서 계속 사고팔고를 반복하게 세팅해둠으로써 콜옵션 프리미엄 손해 극복   => 프리미엄 값을 고려하여 그리드 돌릴 구간, 크기 등 디테일한 값들을 설정하는 것이..

투자 전략 2024. 8. 12. 16:38

- 회사도 빡세지고 포지션 정리 이후에 시황 관련 콘텐츠들을 많이 못봐서 틀린 부분이나 바뀔 부분이 있을 수 있음.  최근 이슈 정리   - 7/11 CPI 발표(물가 잡힘)부터 일본의 금리인상(미국과 금리차 줄어듬), ISM 제조업 지수 발표(경기침체쪽), 실업률 발표(가장 중요한 경기침체지표)까지 굵직한 지표발표와 함께 시장분위기도 완전히 7월 이전과 달라졌음.   - CPI 발표에서 물가가 잡히는 분위기가 돌면서 일본의 개입으로 달러/엔이 크게 박살나고, 나스닥은 오히려 갑자기 이때부터 박살나기 시작. (이 때부터 엔화가 강해지면 나스닥이 박살나고 있었고, 일본의 금리인상, 실업률 상승과 함께 절정을 맞이함-> 엔캐리 트레이드청산 이야기가 최근에야 엄청 나옴)  - 7월 마지막주에는 일본의 갑작스런..

자산 공부 2024. 8. 11. 01:36

요약   - 7월부턴 개별종목가 거의 없었음.   - 작은 지표들 나올때마다 경기도 꺾이고 있고 물가도 안정되고 있어서 채권, 엔달러 강하게 잡고 있었음. (채권은 장단기 금리차 역전 해소를 바라보며 2년물로 잡음)  -  7/11 CPI 발표와 함께 9월 금리인하 확정분위기가 형성되고, 일본의 금리인상과 함께 그토록 강하던 달러엔이 박살나고, 금리도 크게 급락했으며, 나스닥도 최근 7월 실업률 발표까지 쭉 박살남.     - 드디어 꾸준히 밀고있던 엔화/2년물 채권을 정리했음!2024.05.13 - [자산 공부] - #채권 투자 + 월 배당 ETF 소개# Kodex미국30년국채+12%프리미엄(합성 H), ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) #채권 투자 + 월 배당 ETF 소개# Kodex미국30년국..

투자 일지 2024. 8. 10. 23:34

계기  - 최근 자극적인 투자에 너무 끌려서 모든 금액을 끌어와서 강하게 자꾸 강하게 베팅을 하게됨.. - 다행히 이번에 CPI 발표 이후로 금리가 크게 빠지고, 엔화도 크게 상승하고, 나스닥이 빠져주면서 큰 수익으로 마무리할 수 있었지만, 작년에도 10-11월에 크게 벌었던걸 12-2월까지 무리하게 매매하다 다 날려먹은 걸 기억하며 보다 안전하게 굴리고자함. (깡통급 손실 경험이 벌써 2번이나.. 어유 아까워..) - 트레이딩도 꾸준히 하되, 벌었다고 레버리지 포지션을 계속 키우는 것이 아니라 좀 빼서 현물, 배당 투자도 늘려가면서, 이번 시드는 좀 안정적으로 가져가보고자 함.   - 트레이딩을 최대한 빼고 자동으로 수익이 생길 수 있는 것들(향후 나의 월급이 되어줄)을 다시 조금씩 늘려볼려고 이번에 ..

투자 전략 2024. 7. 26. 20:24

서론  - 이전에 실적 예상치와 옵션 거래 추이를 활용하여 엔비디아 실적을 예측하고 베팅하였음. 2024.05.21 - [투자 전략] - #실적 예상치 + 옵션지표 활용하기# 실적발표 이후 엔비디아 주가 예상해보기 #실적 예상치 + 옵션지표 활용하기# 실적발표 이후 엔비디아 주가 예상해보기아이디어  1. 실적발표 직전 최근 6주간의 애널리스트들의 실적 예상치를 보면서 실적을 얼추 예상해보는 아이디어  - 유튜브 '미주부'에서 소개됨  - 다만, 최근 6주간 정확하게 어떻게 수정memo-stack.tistory.com  - 지난번에 좋은 성과가 있어서 2분기 실적발표 시즌이 와서 다시 활용해보려고 종목을 찾다가 넷플릭스가 좀 특이해서 글 작성해봄  - 지난번 같은 경우, 1) 실적 예상치가 계속 상향 수정..

투자 전략 2024. 7. 17. 00:45

현재 포트폴리오  - 코인 비중을 엔화 채권(주로 2년물) 쪽으로 쭉 땡김2024.07.02 - [투자 일지] - #엔화, 채권 투자 검토# 이번주 고용발표!! #엔화, 채권 투자 검토# 이번주 고용발표!!- 최근 장단기 채권금리가 다시 상승하고, 엔달러도 너무 높게 상승하여 아래 기존의 뷰를 가지고 코인 포지션까지 땡겨와서 비중을 크게 확대하였음. 2024.06.12 - [투자 일지] - #매매일지# 5월 매memo-stack.tistory.com - 다만, 비트코인 롱을 보다가 6월동안 코인 비중에서 큰 손실이 있었음  - 지난 글 이후 실업률이 높게(4.1%)나와서 금리가 조금 떨어지긴 했지만, CPI 발표에서 물가하락 지표가 쎄게 나와주면서 결정타가 되어 금리가 크게 하락하였고, 엔달러도 크게 떨..

투자 일지 2024. 7. 14. 23:36

- 최근 장단기 채권금리가 다시 상승하고, 엔달러도 너무 높게 상승하여 아래 기존의 뷰를 가지고 코인 포지션까지 땡겨와서 비중을 크게 확대하였음. 2024.06.12 - [투자 일지] - #매매일지# 5월 매매 기록 + 계획 해외선물(엔달러, 채권매수 늘림)로 옮겨진거 빼고는 지난 달이랑 거의 비슷  - 다만, 코인 쪽에서 수익금을 크게 출금하고, 국내선물(달러매도, 엔매수), 국" data-og-host="memo-stack.tistory.com" data-og-source-url="https://memo-stack.tistory.com/62" data-og-url="https://memo-stack.tistory.com/62" data-og-image="https://scrap.kakaocdn.net..

투자 일지 2024. 7. 2. 20:41

현재 포트폴리오  - 비율은 현금 -> 해외선물(엔달러, 채권매수 늘림)로 옮겨진거 빼고는 지난 달이랑 거의 비슷  - 다만, 코인 쪽에서 수익금을 크게 출금하고, 국내선물(달러매도, 엔매수), 국내주식 쪽은 손해가 나서 더 넣었음.  - 이번달은 해외선물과 코인옵션 쪽 수익이 크게 발생하였고, 국내선물, 주식은 안좋은 상태 - 이번달에는 코인 쪽 수익을 연금계좌 늘리는데 써보자  5월 매매 정리  - 이사 준비도 있고, 매매도 너무 많아서 미루다가 쌓여서 이제야 한달치꺼 정리... 매크로 예측 기반 매매 (비중 25%이상) - 미국의 경기가 둔화되는 지표들이 있음. (월마트 제외한 소비주 실적악화, 물가 상승률 둔화, 실업률 4% 등등)- 5월 FOMC에서 올해 3회 금리인하 언급하였고 그말 대로라면 ..

투자 일지 2024. 6. 12. 16:36