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여러 테스트 결과 그나마 가장 나은 헷징 방법을 결정함. * 직전 방법 - 옵션 매수를 통한 헷징 -> 단점 : 옵션 매수한 프리미엄만큼 손해 확정이 큼 -> 헷징 이후 반대가격으로 가버리면 미실현 손해도 커지면서 반대방향 헷징시 완전히 이득 날라가는 구조 -> 최근 가격변동이 커서 풋옵션 매수 엄청되고 가격이 다시 올랐더니 미실현손해가 커짐 (이대로 끝나면좋지만 올라가면 4월까지 돈묶일상황) 새로운 방법 : 헷징구간에서 옵션 양매도를 추가로 잡기 (마진을 아주 넉넉하게!!) # 시나리오 1. 헷징구간을 안벗어나고 끝나는 경우 -> 당연히 이득 2. 원웨이 방향으로 쭉 가서 끝나는 경우(ex. 상승) (C1 -> C3 순서로 포지션 잡았다고 가정) 89K: 끝난 가격 (+6%) 84K : C3 P3 (각..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 3. 28. 15:58

지난 글 이후 -> 최근 위아래 변동성이 커짐 -> 지난 글 이후 3월29일 포지션을 확 늘렸었음. (17일 남았는데 13%???) -> 항상 콜옵션 매도 헷징만 하다가 아래로 변동성이 생기면서 풋옵션 매도쪽으로도 터짐(숏으로 헷징) (5-7% 정도 밖에 안되다보니 3월에 잡은게 거의다 터짐) -> 빠질 때는 자꾸 반등을 주면서 빠지다보니 선물 가격 차액에서 자꾸 손해가 발생. -> 최근 헷징 방법에 대한 약간 아쉬운 점이 있어서 다른 방식으로 바꿈 기존 방법의 문제점 1. 5% 짜리 풋옵션 매도에 대해서 BTC 하락이 5% 오면 숏을 잡았음 2. 이 때 콜옵션 매도의 수익을 실현했는데 프리미엄이 높을때라 거의 비트 움직임의 1/3 수준..! (2%..?) (13%로 잡았던 거는 4.6% 밖에 익절이 되..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 3. 17. 23:43

비트코인이 오늘 드디어 원화 1억원을 돌파하였음. (달러로도 ATH!) 이번에는 매매하지 않기 위해 착실히 숏도 걸어논 나는 다른 세상 이야기 ㅎㅎ.... 최근 코인 상승 과정에서 옵션 전략 시작이래 가장 험난한 시기를 겪고 있음. 최근 있었던 일 정리 최근 옵션 매도전략 상 안좋은 시나리오를 계속 겪는 중 0. 지난번 겪었던 이슈. -> 헷징 자동화를 지정가로 처리하다가, 체결 안되고 쭉 상승하면서 손해 커짐. 1. 프리미엄이 커지는 현상 (만기가 얼마 안남았음에도 계속 커져있는 상태) -> 코인이 급하게 위로 상승하니까 위아래로 변동 가능성이 높아지면서 프리미엄 합이 빠지지 않는 중임.ㅜ (봤던 프리미엄 중엔 가장 높은 상태) (이 경우 손해) 2. 자동화 프로그램 오류 -> 지정가로 당한 이후 시장..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 3. 11. 18:44

상황 1. 비트가 최근 3일연속 하루 5%씩 올리는 상황이 발생함!! 2. 콜옵션 매도 손해를 막기위한 롱을 자동으로 걸도록 해놨음 (다만 지정가로...............................) 3. 55000에서 지정가 주문이 들어갔으나 10분에 한번씩 프로그램이 돌아가다보니 쭉오르면서 체결되지 않음. 4. 57000에서라도 손해 인정하고 헷징했어야했는데.. 비트가 꺾이면 체결해주지않을까하는 맘으로 기다려봄.. 5. 55000은 무슨 61000까지 돌파중 ^ ^ 6. 다 인정하고 정리 ..(소탐대실의 표본) 7. 마침 첫달 성과보고 시드를 추가하려고 했는데 새로운 시드와 함께 다시 세팅 해보는걸로 !!! 이 투자를 하면서 생각나는 리스크가 크게 아래 세 가지고, 이번에 아래 2번이 터지면서 ..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 2. 28. 23:55

성과 1. 첫 달 목표수익금 달성 - 오늘 프리미엄이 갑자기 쭉 빠지면서 테스트로 시작한 첫 1개월 수익목표를 달성!! (일단 조금 익절해놓을지..?) - 아직 프리미엄이 기간 대비 높은 상태임에도 불구하고, 이번달은 원웨이 상승이 있었고, 콜옵션 매도를 롱선물로 헷징하고, 풋옵션 매도 수익실현을 빠르게 다 했던 덕에 어느정도 수익이 확보됨. - 수익률은 비트 움직임이나 헷징 상황에 따라 매달 달라질 것으로 예상됨. (이번달의 경우 투입금액 대비 15% 정도) - 헷징 이후에 가격이 원상복귀할 때 손해가 될지가 관건.. (+ BTC 헷징하면서 들어오는 펀딩피도 쏠쏠!) 2. 트래킹 데이터 확보 - 1달간 프리미엄 트래킹한 기록이 쌓여서 이제 프리미엄이 언제 높은 것인지 기준을 세울 수 있을 것으로 예상 ..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 2. 21. 16:52

현재 포트폴리오 - 상보 익절한거 다빼서 다른곳으로! - 코인 비중 확대 - 국내선물은 달러 자동매매만 일단 돌려놓는 정도 (엔이랑 달러 비중 늘릴예정!) - 해외선물은 나스닥 옵션과 주식 단타용 시황정리 - 애플은 정신 못차리고 있지만 AI 테마 빅테크들 실적도 잘나와줘서 꾸준한 상승장 이였음. - 이번주 CPI가 예상치보다 높게 나오면서 금리 급등하고, 시장은 급락함 (= 물가가 아직 높네? -> 금리 인하는 멀었다!) - 금리가 마지막으로 한번더 점프할 이슈가 있을거 같은데(오늘 PPI높거나, 지정학으로 기름오르거나 등등) 장기적으론 올해 무조건 인하하니까 기회가 될 수 있을듯! - 어제는 소비가 좀 꺾인 지표가 나와줘서 살짝 상승 => 소비가 꺾여서 금리인하 곧이다 vs 미국도 드디어 침체가 오는..

투자 일지 2024. 2. 16. 10:04

현상 - 비트코인이 2주동안 15% 가까이 상승하였음. - 이로인하여 콜옵, 풋옵 프리미엄이 전체적으로 다 상승함 - 2/5은 4월물 옵션 프리미엄 합이 17%였음. - 2/13은 4월물 옵션 프리미엄 합이 20%로 증가함. => 기간이 줄어들었음에도 프리미엄 합이 3% 이상 상승함!!! 대응 1. 콜옵매도의 손해를 방어하기 위하여 콜옵매도 프리미엄만큼 상승하는 구간에 알람을 맞춰두고 터치할 시 비트선물을 콜옵매도 한만큼 구축함. - 15%의 상승이라 사실상 그전에 잡았던 양매도의 모든 콜옵 매도는 손해구간에 진입하여 물량만큼 선물 롱을 잡은 상태임. 2. 풋옵매도를 익절해버림 (프리미엄이 전반적으로 상승하였으나, 가격상승으로인해 풋옵매도가 거의 70-80% 수익구간에 와서 전부 익절하였음) 3. 비트 ..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 2. 13. 13:45

이전에 생각했던 시나리오 2024.02.05 - [투자 전략/옵션 매도 전략 일지] - #옵션 매도 전략 일지 - 코인#20240205 (위험상황 테스트) #옵션 매도 전략 일지 - 코인#20240205 (위험상황 테스트) 현상황 비트코인에 큰 움직임이 없음으로 인하여 무난히 수익 진행 중 흔히 옵션 매도는 손실이 무한대이기 때문에 한 번의 사건에 깡통찬다라고 알려져있음. 다만, 시나리오 상으로, 프리미엄 memo-stack.tistory.com 그리고, 어제 밤에 비트코인이 3프로 가까이 상승하면서 생각해뒀던 라인을 돌파하였음. -> $44500까지 올라온 상황 대응 # 옵션 양매도 포지션 상황 1. 2월 43000 행사가 콜옵션 매도 3% 프리미엄 숏을 잡아뒀기 때문에 43000 에서 3% 이상 상승..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 2. 8. 13:37