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현상황 비트코인에 큰 움직임이 없음으로 인하여 무난히 수익 진행 중 흔히 옵션 매도는 손실이 무한대이기 때문에 한 번의 사건에 깡통찬다라고 알려져있음. 다만, 시나리오 상으로, 프리미엄 수익이 없는 구간에서 현물or 선물을 잡으면 손실이 거의 없는 수준으로 커버할 것으로 예상됨. (옵션으로 다시 잡는 경우는 추가 공부 필요.. 원웨이 상승 때는 손해일듯?) 혹시 모르니 아래 시나리오대로 직접 대응해보면 감이올듯하여 진행!! 청산 상황 대응 시나리오 (포지션) 콜옵, 풋옵 각각 프리미엄 3% 현재가격으로 양매도 진입 * 참고: 그래프상 20일 때부터 프리미엄이 가장 빠르게 내려감 다만, 3% 위아래 변동은 1시간 동안에도 일어날 수 있어 청산 가능성이 높음!!! (상황) 만기일 전 비트코인의 3% 상승 또..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 2. 5. 15:38

한 달 동안 매매 성과 2024.01.12 - [투자 일지] - #매매일지#20240112 (DB하이텍, 네이버, 팔란티어, 화이자, 옥시덴탈) #매매일지#20240112 (DB하이텍, 네이버, 팔란티어, 화이자, 옥시덴탈) 시황정리 1. CPI 발표(1/11) CPI 발표가 예상보다 0.3% 높게나옴!!! -> 물가가 아직 안잡혔다 -> 금리인하할때 아니다!! 라는 논리로 가는게 원래 맞는데 채권금리가 오르다가 결국 다시 다 빠지고, 지수 memo-stack.tistory.com # 이전 글 매매결과 - 윗 글(테슬라, 메타 큰 손절, 네이버 고점손절, 포스코DX 롱, 코스피 익절) 이후로 비중적은 매매(나이키, 옥시덴탈, AAL, DB하이텍, 팔란티어) 거의 다 손절 (VIX 하나 익절 ㅜ)하고 화이..

투자 일지 2024. 2. 1. 16:22

개요 - BTC 옵션 양매도 전략을 하고 있음. (=> BTC 가격이 프리미엄합 구간 범위 내에서 횡보해주면 무조건 수익인 전략/ BTC 프리미엄이 워낙 높아서 해봄) 2024.01.18 - [투자 전략/옵션 매도 전략 일지] - #옵션 매도 전략 일지 - 코인#20240118 #옵션 매도 전략 일지 - 코인#20240118 전략 개요 코인 옵션을 하려면 BTC로 바꿔야 하다보니 아래 두 전략을 모두 이용하여 포지션을 잡기 시작하였음. 2023.12.30 - [투자 전략] - #투자아이디어# 코인 옵션 양매도/커버드 전략 검토 #투자 memo-stack.tistory.com 2023.12.30 - [투자 전략] - #투자아이디어# 코인 옵션 양매도/커버드 전략 검토 #투자아이디어# 코인 옵션 양매도/커버..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 1. 26. 13:34

전략 개요 코인 옵션을 하려면 BTC로 바꿔야 하다보니 아래 두 전략을 모두 이용하여 포지션을 잡기 시작하였음. 2023.12.30 - [투자 전략] - #투자아이디어# 코인 옵션 양매도/커버드 전략 검토 #투자아이디어# 코인 옵션 양매도/커버드 전략 검토 직전글의 전략 중 변동성이 커서 프리미엄도 높은 코인 옵션의 수익 가능성을 검토해보고자 함 2023.12.29 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자아이디어# 옵션 매도 전략(커버드콜/양매도/커버드풋 전략) # memo-stack.tistory.com 2024.01.02 - [투자 전략] - #투자아이디어# 비트코인 기한선물/선물 갭 취득 전략 #투자아이디어# 비트코인 기한선물/선물 갭 취득 전략 (아이디어) - 바이낸스 같은 곳에선 기한이 정해진 선물..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 1. 18. 16:56

시황정리 1. CPI 발표(1/11) CPI 발표가 예상보다 0.3% 높게나옴!!! -> 물가가 아직 안잡혔다 -> 금리인하할때 아니다!! 라는 논리로 가는게 원래 맞는데 채권금리가 오르다가 결국 다시 다 빠지고, 지수는 CPI 발표 이후 하락하다가 결국 말아올림! + 3월 금리인하 확률도 65% -> 75%로 상승 -> (테이버 견해) 3월/5월쯤에 1회정도 선제적 금리인하 한번 할 가능성 있어보인다 , 대선때문에 8-10월까진 낮추기 어려울 것 -> 시장이 올라서 그런가 24년 대폭락을 예언하는 것들도 많아지고있음. (10년물다시 5%갈수 있다, 경기침체온다, 등등) 물론 추가 상승뷰도 많음. => 결국엔 오늘부터 나오는 4분기 실적발표를 봐야한다는 느낌 (금리(보통 10년물 채권)와 실적이 결국 주..

투자 일지 2024. 1. 12. 17:29

타임라인 12/14 - S&P 3월물 4775 콜옵션과 풋옵션을 1개씩 매도하여 진입함 (증거금 하나당 $13000씩) 12/27 - 해외선물 수수료 절약을 위해 손해보는 포지션은 손절하고 다시 잡음 (이때까진 원웨이 상승장이라 프리미엄이 더높아져서 손해인 상태였음) (현재) 1/8 - S&P가 등락을 반복하며 결국 4775 근처 가격대로 형성됨. (현재 3월물 선물 가격) - 아래와 같이 수익으로 전환됨. (손절한거 제외하면 +1400$ 쯤!!) - 최근에 S&P 가격이 빠지면서 변동성은 오히려 커진거같은데 시간이 2-3주 흘러서 그런지 전체적으로 프리미엄이 빠짐 결론 - ?? 기간별 평균 가격에 대한 건 아직도 감이 오지 않음 -> 현재 수익을 정리하고, 프리미엄이 높아지면 다시잡을지???? - 옵션..

투자 전략 2024. 1. 8. 15:15

시황정리 - 이번주는 10년물 채권금리가 상승하면서 시장에 조정이 제대로 옴 - 지정학 이슈(물가오를수있다), 고용 적당히 잘나옴(경기좋다)-> 금리인하가 늦어진다 -> 이유 대비 하락폭이 커서 12월 급상승분에 대한 기술적조정도 더해진듯? -> FOMC 의사록 공개도 있었지만 큰 반응X 현재 자산 포트폴리오 (포지션 별 비중은 아님) - 2024년동안 양매도, 개인연금, 배당주 비중을 확대해볼 예정 매매일지 #포스코DX, 에코프로비엠 전액 수익실현! 2024.01.03 - [돈 벌기/투자계획] - #매매계획#20240103 (포스코DX 매매, 코인옵션 양매도+기한선물갭) #매매계획#20240103 (포스코DX 매매, 코인옵션 양매도+기한선물갭) 시황정리 - 큰 지표 발표나 이슈는 없었음. (미국, 이란..

투자 일지 2024. 1. 5. 17:41

2024.01.02 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자아이디어# 비트코인 기한선물/선물 갭 취득 전략 #투자아이디어# 비트코인 기한선물/선물 갭 취득 전략 (아이디어) - 바이낸스 같은 곳에선 기한이 정해진 선물도 취급하고 있음 (보통 이더, 비트만) - 기한이 정해진 선물의 경우 기한이 많이남을수록 가격자체가 높게 형성되어 있음 (3월29일 기한 비 memo-stack.tistory.com (어제 상황) - 현물 ETF 승인이 1월로 예상되다가 연기된다는 소식에 코인들이 급락하였음. - 그러면서, 펀비도 내려가고 "기한선물/무기한 선물 갭"도 줄어들었음. (5% 에서 3.7%로 1.3% 쯤 좁혀짐) => 레버리지로 접근했을 경우 하루이틀만에 투자시드대비 0.65% *레버리지 만큼 수익이 가능하였음 (..

투자 전략 2024. 1. 4. 14:09