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아이디어  1. 실적발표 직전 최근 6주간의 애널리스트들의 실적 예상치를 보면서 실적을 얼추 예상해보는 아이디어  - 유튜브 '미주부'에서 소개됨  - 다만, 최근 6주간 정확하게 어떻게 수정됐는지를 어디서 보는지는 모르겠음 ㅜㅜㅜ 일단은 seeking alpha에서 최근 90일의 EPS revision을 참고해봄     2. 콜옵션 거래가 터질 경우 콜옵션 매도자는 헷징을 위해 현물을 매수하게된다는 아이디어  - 콜옵션 매도자는 실적발표 후 급등이 발생할 경우 손해가 무한정이므로, 현물 매수를 통해 방어를 함  - 실적발표 전 콜옵션 거래가 과도하게 터질 경우 주식의 상승 예측세가 높다는 뜻이고, 실적이 잘 나올 가능성도 높다는 것. 또한, 콜옵션 매도자의 현물매수세가 들어오므로 주식이 상승한다는 아이..

투자 전략 2024. 5. 21. 18:37

전략개요 - 미국의 금리인하, 일본의 금리인상을 대비하여 엔화 상승 베팅 but 늦어질 수 있으니 커버드콜 형태로 수익 챙기겠다    아이디어 2024.05.13 - [자산 공부] - #채권 투자 + 월 배당 ETF 소개# Kodex미국30년국채+12%프리미엄(합성 H), ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) #채권 투자 + 월 배당 ETF 소개# Kodex미국30년국채+12%프리미엄(합성 H), ACE 미국30년국채엔화노출액1. Kodex미국30년국채+12%프리미엄  2. ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)   소개 1. 삼성증권(Kodex)에서 만든 커버드콜 미국 국채 ETF  "만기 20년 이상 미국 국고채를 매수하고, 미국 상장 TLT ETFmemo-stack.tistory.com - 이전에..

투자 전략 2024. 5. 17. 17:24

1. Kodex미국30년국채+12%프리미엄  2. ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)   소개 1. 삼성증권(Kodex)에서 만든 커버드콜 미국 국채 ETF  "만기 20년 이상 미국 국고채를 매수하고, 미국 상장 TLT ETF(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)를 기초자산으로 하는 콜 옵션 매도를 통해 연 12%의 분배 재원을 확보하는 전략의 지수입니다." - 증권사 소개멘트  2. 엔화로 사는 미국 국채 ETF (엔화 투자 + 미국 국채 투자) " Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged Index (원화환산)를 비교지수로 하여 운용하는 액티브 ETF" - 증권사 소개멘트  ..

자산 공부 2024. 5. 13. 17:12

현재 포트폴리오  -  이전꺼랑 비교해보니 코인 비중 감소(4월 코인 수익 일부 출금, 비트폭락으로 인한 손해), 주식 비중 감소  -> 해선, 현금 비중 증가  - 최근 금리가 다시 많이 올라서, 채권2년물과 엔달러(해선) 비중을 크게 높였었음. (더살걸!!) - 달러는 1350 크게 돌파할 때 1360선에서 손절 크게하고,  자동매매는 안돌리고 숏 다시 잡아서 보유중 - 현금 비중은 당분간 단타로 쓰거나할 예정   최근 시황  1. 고금리에도 불구하고, 소비, 고용이 안 꺾이면서 전쟁(이란-이라크)도나서 고물가+강달러 추세가 유지됨. -> 금리인하가 늦어짐.  ->  2년물 채권 5% 찍고, 10년물도 4.7% 갔다오면서, 엔달러도 30-40년만에 고점 갱신 크게(BOJ 금리결정)하고, 원달러도 14..

투자 일지 2024. 5. 3. 15:35

현재 수익모델 도식화  1. 만기일이 20 - 60일 남은 옵션에 대하여 양매도 진입   * 양매도(= 콜옵션 매도(숏), 풋옵션 매도(롱))가 수익이 되는 원리 2023.12.28 - [투자 전략] - #투자아이디어# 옵션 매도 전략(커버드콜/양매도/커버드풋 전략) #투자아이디어# 옵션 매도 전략(커버드콜/양매도/커버드풋 전략)원리 # 옵션 정의 2023.11.20 - [돈 벌기/자산 공부] - #미국주식옵션(키움증권)# 간단 정리 # 옵션의 특징 (기간) - 옵션은 프리미엄이기 때문에 기간이 많이 남았을수록(변수가 생기니) 프리미엄 가격memo-stack.tistory.com (요약: 양매도 포지션 잡고 가격이 만기일까지 안변하면 콜옵션 프리미엄, 풋옵션 프리미엄..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 4. 24. 14:46

- 구독중인 블로거 글을 읽다가 컨버전과 리버설에 대한 내용을 읽게됨. https://blog.naver.com/andree77/223421355629 코스피...컨버전과 리버설 선물옵션에서 제일 중요한 공식은 풋콜패리티입니다. 다음의 공식은 암기할 필요가 있습니다. 콜가격과 행... blog.naver.com - 위 내용을 코인옵션에 적용하면 어떻게될지 궁금하여 아래와 같이 계산해봄. 예상 시나리오(BTC) # 5월31일물 기준 현재 가격 가까운 가격으로 진입하는 경우 - 풋콜 프리미엄 상황 - 풋콜패리트 계산 66544 - 0.0940%(6255) + 0.0858%(5709) - 66000 = - 2 (=> 콜옵션이 조금 고평가 상태 -> 합성선물 매도, 선물 매수) 선물 롱진입가격(1 BTC) : ..

투자 전략 2024. 4. 22. 15:33

일지 - 2-3월 40K -> 70K로 상승 이후 등락 과정에서 프리미엄 역대급 상승, 자동화 프로그램 실수 등 여러 이슈로 손실 기록하였음. - 3월부턴 아래와 같이 횡보하면서 일정 구간 내에서 움직이고, 옵션들이 만기일이 가까워지면서 프리미엄이 하락함. - 양매도 헷징으로 아래와 같이 잡아두었던 포지션들은 가격이 포지션 구간 사이에서 만기일에 가까워지면서 전부 수익형태로 전환됨 (아래 4월 12일물) - 기타 월물 포지션들도 프리미엄이 많이 내려와서 2-3월 손실액을 복구!!! (다만, 금리 급등으로 달러숏, 채권단기물 손해 ^^^^^^) 느낀점들 - 저점 찍을때 헷징으로 샀던 옵션 매수는 매우 비효율적이라는 결론.. (차라리 선물매수가..) - 양매도 헷징 방식도 분명히 한계가 존재함 (원웨이로 상..

투자 전략/옵션 매도 전략 일지 2024. 4. 11. 14:49

현재 포트폴리오 - 새로운 전세집으로 인하여 잠깐 현금 부족상태... (이사할 집 전세 + 새로운집 계약금) - 달러 숏 자동매매가 생각보다 괜찮아서 비중을 크게한 상태 (달러가 많이 오르기도함) - 국내, 해외 주식, 단타 비중은 많이 줄인상태임 그동안 시황과 매매 정리 - 회사일과 옵션쪽에 시간투자를 많이 하다보니 신경을 거의 못썼음. # 굵직한 이슈만.. -> 물가가 안잡히고 있었음 (고용 좋고, 물가도 좀 높게 나오고) -> 금리 인하 안하나?? -> 채권금리 하락다가 다시 상승 (+기름도 많이 오른상태) -> 엔비디아 중심으로 아몰라 그래도 가즈아 분위기? -> 3월 FOMC에서 파월이 금리인하를 올해 하긴 하겠다고 명확하게 표현(+점도표 올해 3회인하)해서 주식 더상승 (계속 신고가!) -> ..

투자 일지 2024. 3. 29. 09:30