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시황정리 ★ 오늘부터 다음주까지 주요 지표 발표 예정 (연말과 내년 흐름에 영향을 줄!!) - 오늘 (12/08 10시반) 실업률 발표 (12/08 12시) 미시건기대인플레 - 다음주 (12/12 밤) CPI 발표 (= 물가/ 인플레 떨어지는지!) (12/14 새벽, 13밤) FOMC(중요하건 점도표!!) (= 내년에 연준이 금리인하를 몇번할지) # 현상황 (요약) 침체 우려로 원자재 빠지고 금리 빠지고 주식빠지고 하다가 // 일본 이슈 이후로 달러빠지고 주식은 반등나옴 - 유가 70$ 까지 급락 / 현재는 방어중 - 채권금리 급락 : 2년물, 10년물 정신못차리고 빠짐 / 현재는 횡보중 (금리인하 베팅이 5회에서 지금은 조금 진정됨)(= 점도표에서 금리인하횟수가 적어도 시장충격 덜할듯) - 원달러, 달..

투자 일지 2023. 12. 8. 15:16

(11월24일에 단기채를 들어가기 위해 작성하던 글인데..ㅜㅜㅜ 그이후로 금리는 박살나고.. 아이디어가 떠올라 다시 끄집어봅니다..) # 전략 개요 : 현재 장단기금리차 역전현상이 1년 이상 지속(현재 -0.48%)되고 있어 현상이 곧 끝날 것으로 보고 베팅 - 단기채(미국채2년물) 롱 = 단기채 금리 하락 베팅 - 장기채(미국채10년물) 숏 = 장기채 금리 상승 베팅 (현재 장단기 금리 상황) # 전략 근거 1. 이론적으로, 장기금리가 단기금리보다 높음 -> 현재는 단기금리가 0.48% 높은상태 2. 미국 역사상 7번정도 장단기금리차 역전현상이 발생하였고, 역전현상이 끝난 이후에 경기침체를 동반하였음. = 현재 경기가 둔화(고용 둔화, 원자재 하락, 소비 위축, PMI 하락)되고 있는 지표가 발표되고 ..

투자 전략 2023. 12. 7. 14:50

시황정리 # 서비스 PMI, 구인보고서(JOLT) 발표 - 서비스 PMI(구매관리지수)가 예상치보다 높게나와주면서 경기 아직 죽지 않았음을 나타냄 - JOLT는 10월 지표라 크게 중요하진 않았지만 고용 감소 추세라는 것은 확인 => 물가는 잡히고 있는데 경기가 살아있다 = 골디락스가온다로 해석되어 프리장때 살살빠지던 나스닥이 결국 양전에 성공 (실업률까지 봐야 알겠지만, 기업의 실적이 박살나는 경기침체는 일단 아닌쪽으로 ??) # 채권 금리 하락 베팅 상황 - 어제 발표와함께 10년물은 더빠져서 4.16%을 찍고옴..;; - 시장참여자 금리인하 베팅이 내년에 5회로 금리인하가 빨리 필요한 상황으로 인식하고 있음. @비관론 - 10년물 과도하게 빠진거라는 의견도 有 - "FOMC 점도표에서 내년 금리인하..

투자 일지 2023. 12. 6. 14:17

# 전략 개요 (대상) 우리금융지주 : 배당금 8.77% (방법) - 선물: 1월물(1월11일 최종거래일)로 매도 (숏) - 현물: 같은 물량만큼 매수 (시나리오) -> 현물에 대해서 12월 29?30일 기준으로 배당금 취득가능 -> 배당락일 기준으로 현물하락 => 선물가격도 같이 하락 (가격방어, 헷징) => 둘 가격차이가 안난다면 그대로 정리 # 주요사항 - 배당금액을 고려한 스프레드가 벌어져 있는가?? (= 현물, 선물 살때부터 그만큼 손해보는게 아닌가??) -> 약 2%정도 벌어진 상태 -> 배당금 고려시 적절한거 아닌가?? (추가) 20231206 -> 살펴보니 다른 금융주의 경우 배당액을 고려하여 호가가 잡혀있고, 우리금융지주도 오늘은 배당을 고려한 호가만 있네요. (= 선물이 배당만큼 가격이..

투자 전략 2023. 12. 5. 14:42

시황정리 - 큰 지표발표나 뉴스는 없었음. - 빅테크 악재들 소소하게 있었음. - 나스닥 등 지수 조정(-2.5% 가까이 갔다가 0.8%로 마무리) + 빅테크 위주로 조정 - 소형주 강세(어제 장 안좋았지만 러셀2000 지수는 또 상승함!) - 유가 하락세, 채권금리는 박스권, 달러인덱스는 반등나옴 - 풋콜 ratio : 0.75까지 빠짐 => 매수 베팅 많아지는 상태 - Fear and Greed : 68 (여전히 Greed 상태) => 투심은 덜 꺾였다? (생각) => 조정 나왔지만 아직 투심이 있는거 같고, 시장이 박살날 정도의 악재도 없는거같음. 이번주는 산타랠리 전 조정, 실업률 발표전 미리 조심 이런 느낌의 조정 분위기 이려나?? => 내년 금리 5회인하급으로 시장이 미리 반영한거라 이거 보다..

투자 일지 2023. 12. 5. 11:23

# (포지션 추가) 포스코 DX 롱 -> 숏 스위치 - 하락 추세선을 터치하고 있어 반등 예상하고 금요일에 롱을 잡았음 - 현물선물 가격차이가 좀 큰 상황 (선물이 현물가격 못따라감) - 에코프로비엠 빅 호재끼고 반등이 나올줄 알았는데 거의 안나오길래 전부 정리하고, 하방추세선도 하방돌파하여 숏으로 전환함 - 주봉상 MACD 교차 시작(하락추세) + RSI, MFI 하락 다이버전스 - 우모투 포스코DX 못갈거 같다 베스트글 (지금가격까지 올린 수급 이슈 분석하여 더이상 오르기 어렵다는 내용) => 하방추세선 손절점으로보고 숏으로 가져가보자 # (실시간) 금 오버슈팅 -> 손절 크게나감 - 8시 장시작하자마자 급하게 움직였는데, 9시에 확인하고 허겁저겁 손절 (-> 그랬더니 진정됨 ^ ^ ㅂㄷㅂㄷ) => ..

투자 일지 2023. 12. 4. 11:08

차트 보조지표 추가!! (MACD=이평선 수렴, 확산/ MFI = 거래량이 고려된 RSI) 시황정리 (뉴스정리) # PCE 발표 / 파월 인터뷰 / 빌애크먼 인터뷰(빨리금리인하해야됨) => 금리 박살 - 컨센서스(예상치) 잘 부합 (= 물가하락 하고 있음) - 발표당시 시장의 큰 반응은 없었음(이미 반영하고 있었다??) - 파월인터뷰 전 연준의 현재 태도에 대한 시장의 예상 : 금리인하할꺼지만 말은 무조건 매파적으로 할것이다(금리인하 생각없다!!) - 인터뷰전까지 시장이 전체적으로 조정받고, 금리도 상승하다 파월이 예상대로 답변하자 채권금리 급락, 시장반등함 => 물가3.5%쯤? 금리 5.5% -> 실질금리 2.0% 이내로 왔음 -> 물가 계속하락한다면 금리인상할 이유없다 + 연준예상보다 인플레가 빠르게..

투자 일지 2023. 12. 3. 23:46

시황정리 (뉴스정리) - GDP 발표 : 컨센서스 4.9%, 발표 5.2% (경기성장률 Good) but 4분기결과는 좋지 않을것이라는 의견 有 - 금일 PCE 발표 예정 ★ (물가지표 -> 인플레이션 잡혔는지) - 금 상승 / 엔 상승 분위기 (안전자산의 선호도 증가? 위기대비?) - OPEC 회의직전 -> 기름 감산, 증산에 대한 논의 ㄱㄴ - 어지러웠던 나스닥, S&P 무빙 (횡보하던거 급상승하다 급락) => 빌애크먼(채권저점, 고점 정확히 맞춘사람) -> 1분기부터 바로 금리인하 필요하다 + 연준위원 중 인터뷰에서 금리인하 언급한 사람 등장 => 채권금리 빠지면서 횡보하던 시장이 위로 크게 상승 (빨간 부분) => 다른 연준의원 등장해서 "금리 인상 가능하다" 말하자 마자 상승분 전부 반납하고 다..

투자 일지 2023. 11. 30. 13:25