memostack

시황정리 - 큰 지표 발표나 이슈는 없었음. (미국, 이란 이슈/ 홍해 이슈도 확대되지 않음) - 1/2 첫거래일 기준으로 나스닥, S&P 조정(+코스피, 코스닥) 나옴 (20일선 터치) (큰 이유는 없고 차액실현 정도로 보는거같음) - 내일 JOLT 발표 (고용!) (=경기 둔화되는지) - 중국지수는 계속하락/23년에 외국인 자본도 다 나가고 나락중.. (생각) - 조정 일부 나왔으나 충분히 또 상승 가능할 것으로 생각은 하고있음. 베팅은 어짜피 옵션 양매도나 짧은 단타로 접근해볼 예정. - 항셍지수 저점 매수..? 매매복기 # 포스코DX, 에코프로비엠 분할 익절 2023.12.28 - [돈 벌기/투자일기] - 밀린 #매매일지#20231228 (포스코DX 매매) 밀린 #매매일지#20231228 (포스코..

투자 일지 2024. 1. 3. 17:49

(아이디어) - 바이낸스 같은 곳에선 기한이 정해진 선물도 취급하고 있음 (보통 이더, 비트만) - 기한이 정해진 선물의 경우 기한이 많이남을수록 가격자체가 높게 형성되어 있음 (3월29일 기한 비트코인이 무기한 선물 비트보다 4% 가까이 높게 형성됨)(USDT-Delivery 탭에서 확인가능) https://www.binance.com/en/futures/BTCUSDT_QUARTER 47705.6 | BTCUSDT USDⓈ-Margined Delivery Chart | Binance Futures www.binance.com (당연히 현물보다도 비쌈) - 이 차이는 시간이 지남에 따라 좁혀지므로, 롱숏 포지션을 잡을 경우 그 갭을 수익으로 취득 가능함. (12월29일 기한 비트코인의 경우 무기한과 차이..

투자 전략 2024. 1. 2. 18:03

직전글의 전략 중 변동성이 커서 프리미엄도 높은 코인 옵션의 수익 가능성을 검토해보고자 함 2023.12.29 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자아이디어# 옵션 매도 전략(커버드콜/양매도/커버드풋 전략) #투자아이디어# 옵션 매도 전략(커버드콜/양매도/커버드풋 전략) 원리 # 옵션 정의 2023.11.20 - [돈 벌기/자산 공부] - #미국주식옵션(키움증권)# 간단 정리 # 옵션의 특징 (기간) - 옵션은 프리미엄이기 때문에 기간이 많이 남았을수록(변수가 생기니) 프리미엄 가격 memo-stack.tistory.com # 이더리움 커버드콜 + 헷징 - 최근 여러 이유(차트, 펀더멘탈)에서 이더리움이 좋아보였음. 다만, 코인트레이딩으로 잃기도 많이했고 청산위험성 등 매매가 어려워서 우상향을 바라보고 커..

투자 전략 2023. 12. 30. 08:00

원리 # 옵션 정의 2023.11.20 - [돈 벌기/자산 공부] - #미국주식옵션(키움증권)# 간단 정리 # 옵션의 특징 (기간) - 옵션은 프리미엄이기 때문에 기간이 많이 남았을수록(변수가 생기니) 프리미엄 가격이 높게 형성됨. ex) 현재 주식이 110$일 때, 내일 100$에 사겠다는 옵션은 현재 가격차이인 10$보다 비싸게 팔리기가 쉽지않음 => 변동가능성이 적으니 프리미엄 가격도 거의 없는 상태(현재가격이 하루동안 얼마나 변하겠나) 반대로 3개월 뒤에 이 주식을 100$에 사겠다는 옵션은 무슨일이 있을지 모르기에 프리미엄가격이 10$보다 높게 형성되어 있음. => 변동성이 클수록 프리미엄도 높게 잡힘 => 주식가격이 그대로라고 할 때 기간이 많은 남은 옵션프리미엄을 숏하면 기간이 현재와 가까워..

투자 전략 2023. 12. 29. 08:00

연말 회사 실적채우기/회식/약속들로 밀렸던 매매일지 작성! 시황정리 & 매매복기 - 직전 매매일지 글에서 안올거라 믿었던 상승 시나리오 대로 가면서 나스닥은 역사상 고점 돌파하였음! 2023.12.08 - [돈 벌기/투자계획] - #매매일지#20231207 (포스코DX 전망, 미국주식 전망, 시황정리) 결과적으로 실업률 낮게나옴(=경기괜찮다) + CPI 낮게나옴(=물가잡힌다) + FOMC 점도표 3-4회 인하(=내년 금리인하 확정) + 파월 등장 금리인하 언급(피봇, 비둘기전환) // + 유가 안정화, 지정학 이슈(전쟁) 안정화 => 온 우주가 롱 기운으로 모여 역사상 고점 갱신 중!! (아직 보험적 금리인하는 없지만 시장에선 3월부터 낮출것으로 80%이상 보고있음. ) # 매매복기 요약 - 실업률 발표..

투자 일지 2023. 12. 28. 15:52

- 이전 글에서 아래와 같이 포지션을 설정함! 2023.12.19 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자 아이디어# 미국채 양방향 투자전략 [추가내용] (채권 듀레이션) - 금리차 -0.5%쯤에서 추가로 포지션 잡았고 현재 금리차는 -0.413% - 이에 현재 계좌 현황은 아래와 같이 됨 (지정가로 하다가 2년물 체결 덜됨) => 금리차 0.1% 좁혀지면서 $1600(200만원정도?) 수익 상태 결론 => 여러 시나리오 상으로도 조만간 좁혀질 것으로 보임 1. 경기침체가 오는 경우 - 통계적인 근거지만 금리차 역전현상이 끝나면서 침체가 오는 걸로 예상 2. 인플레가 다시 안잡히는 그림이 나오면서 금리 상승하는 경우 - 10년물 금리가 올라가면서 오히려 좁혀질 것으로 예상 3. 경기가 안무너지면서 꾸준히 금..

투자 전략 2023. 12. 27. 16:26

2023.12.07 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자 아이디어# 미국채 양방향 투자전략/ 채권 전망 이전에 본 전략을 설명할 때 포지션 크기(=계약 단위)를 동일하게 맞추어 포지션을 잡았습니다. 다만, 금리의 변화에 따른 채권 가격의 움직임이 "채권 듀레이션"으로 인하여 10년물, 2년물 동일하지 않기 때문에 비중을 완전히 다르게 설정해야 합니다. 채권듀레이션 - 정의: 듀레이션이란 채권에서 발생하는 현금흐름의 가중평균만기로서 이자율변화에 대한 채권가격의 민감도를 측정하기 위한 척도 => 채권듀레이션이 금리 변화에 따른 채권 변화를 결정함! => 만기가 긴 채권일수록 듀레이션이 길어짐(= 금리에 따른 가격변동이 큼) (채권듀레이션은 매우 복잡한 개념이지만, 일단 간략하게 정리) 결론 - 평균적으로 계..

투자 전략 2023. 12. 19. 08:00

2023.12.05 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자아이디어# 현물+선물 배당금 취득 전략 (우리금융지주) # 전략 개요 (대상) 우리금융지주 : 배당금 8.77% (방법) - 선물: 1월물(1월11일 최종거래일)로 매도 (숏) - 현물: 같은 물량만큼 매수 (시나리오) -> 현물에 대해서 12월 29?30일 기준으로 배당금 취득가능 -> 배당락일 기준으로 현물하락 => 선물가격도 같이 하락 (가격방어, 헷징) => 둘 가격차이가 안난다면 그대로 정리 최근 이슈 사항 - 최근 금융주가 연간결산이 아닌 분기별 배당으로 바뀌면서 이번해는 12.26에 보유하고 있더라도 배당이 지급되지 않음. - 스프레드가 없던 이유는 저거 때문이였네요 ㅎㅎㅎ ㅋㅋㅋ 이게될리가~ # 추가 내용 - 대신 이번해부터 바뀌는 상..

투자 전략 2023. 12. 18. 15:27